| | 19 Lecciones



  • 00:01    |    
    Créditos iniciales
  • 00:18    |    
    Introducción a la econometría
  • 00:27    |    
    Recapitulación de vídeo anterior
  • 01:09    |    
    Resumen de supuestos
  • 02:29    |    
    Problemas en la especificación del modelo
  • 02:45    |    
    Error de variables omitidas
  • 03:58    |    
    Procedimiento
  • 04:32    |    
    Estimador de la población
  • 04:54    |    
    Problema con los componentes
  • 05:55    |    
    Evidencia de término que afecta la estimación del parámetro
  • 06:07    |    
    Resultados de la mutiplicación matricial
  • 06:23    |    
    Identificación de dos razones para identificar la mentira en el coeficiente
  • 06:35    |    
    Factores para que desaparezca el sesgo
  • 07:46    |    
    Consecuencias cuando se omiten variables relevantes
  • 08:05    |    
    Problema de las variables
  • 09:12    |    
    Coeficiente de determinación corregido
  • 10:21    |    
    Criterio de corrección de Amemiya
  • 10:39    |    
    Criterios de Schwartz y Akaike
  • 11:17    |    
    Criterios de información
  • 11:38    |    
    Corrección de errores de especificación
  • 13:08    |    
    Decisión sobre cantidad de variables
  • 14:15    |    
    Retos importantes para la econometría
  • 15:01    |    
    Conclusión
  • 15:28    |    
    Créditos finales


Modelo de regresión múltiple: violación de los supuestos (sesión 13)

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Autor

Hugo Maul es director del Departamento de Economía de la Facultad…

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